百亿私募艾方资产14只基金年内9只下跌 2只跌幅破10%

北京3月23日讯在百亿私募基金公司，上海艾方资产管理有限公司旗下公开业绩的14只基金，从年初以来有9只遭遇下跌，而跌幅前4名全部为期货及衍生品策略基金。

据悉，截至今年3月17日，该公司旗下的艾方反脆弱之尾部对冲1号A、艾方CTA一号B、艾方CTA三号B、艾方CTA六号，自年初以来分别下跌13.31%、10.81%、7.37%、4.70%。艾方资产董事长、投资总监蒋锴在今年初曾介绍称，艾方资产是一家成立于2012年3月的私募量化管理人，在2022年规模突破百亿，其主要有三个产品线，第一是波动率均衡量化多策略产品线，第二是量化可转债产品线，第三是CTA产品线。

对比上述4只CTA基金，尽管成立时间不一，但从此前完整年度的业绩表现看，都大幅跑赢沪深300指数。以艾方CTA一号B为例，其成立于2019年12月2日，在此后的2020年至2022年，其收益率分别为55.65%、5.76%、29.13%，而同年度沪深300指数收益率则为27.21%、-5.20%、-21.63%。

艾方CTA一号B年度收益

然而根据私募人士的介绍，今年以来趋势性行情的缺失、市场整体波动率走低等诸多因素让量化CTA策略整体开始出现回撤，还是以艾方CTA一号B为例，在今年3月17日，该基金出现自成立以来最大回撤值-15.21%，而当日的南华商品指数回撤值仅有-8.51%。其余几只基金如艾方反脆弱之尾部对冲1号A当日回撤值也高达-17.66%。

此外，多资产策略产品艾方全天候15号和艾方全天候2号A期B，截至今年3月17日，年内收益率也分别下跌2.22%、2.09%，最大回撤值达到了-23.52%、-21.39%。2只股票策略基金也出现了小幅下跌，公司旗下披露业绩的基金中，在年内录得正收益的主要为债券策略基金。

根据记者了解，该公司管理基金产品的两位主要基金经理为蒋锴和叶展。资料显示，蒋锴早年在华尔街从事过多年的绝对收益投资，先后在韦氏资产管理公司和德意志银行纽约自营部担任投资经理。2008年回国后曾任职于东方证券，先后担任证券投资业务总部副总经理，金融衍生品业务总部董事总经理，组建了东方证券的另类投资业务，负责包括套利交易、对冲交易、数量化策略在内的绝对收益自营投资，并担任东方证券自营投资决策委员会委员。2011年8月离职，此后创立了艾方资产。

叶展则毕业于南京大学金融系。历任上海证券报机构部主任，国泰君安资产管理有限公司市场总监，上海泽熙投资总经理助理，中泰证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、首席执行官，上海艾方资产管理有限公司首席执行官。

艾方资产旗下部分基金年内收益率一览

来源：私募排排网